Forex back testing

Forex back testing sagteware - Forex Tester 2 Review Ek sukkel om ambagte wat ek geleer het uit boeke en kursusse te neem. Die rede waarom ek was senuweeagtig die sneller getrek het, want ek was nie seker hoe die ambagte gewerk of as hulle enigsins sal werk. Maar wat kan ek doen? Vir my was die antwoord eenvoudig, ek het om te oefen en backtest hierdie strategieë. Dit was egter moeilik om 'n forex back testing sagteware oplossing wat geskik is my behoeftes te vind. Meta Trader is OK vir die toets van outomatiese stelsels, maar ek wou 'n stelsel wat werklike marktoestande sal simuleer deur die feit dat ek aanwysers voeg, stap vir stap deur elke kers / bar en neem ambagte soos die seine opgekom vind. Dit wat ek regtig nodig, want dit is moeilik om terug te gaan deur middel van volledige kaarte en probeer om na te boots wat ek sou gedoen het in 'n bepaalde situasie. Sure, ek kan 'n stuk papier te gebruik om die grafiek stadig ontbloot om die mark te boots ontvou, maar my arm moeg en dit was moeilik om neer te skryf die ambagte en hou die papier op dieselfde tyd. Alle grappies opsy, ek lees oor al hierdie bekende handelaars doen 'n baie back testing voor die handel werklike geld of kliënt geld. Maar hoe kan ek dit doen sonder om te betaal 'n arm en 'n been? Ander Forex back testing sagteware Moenie my verkeerd verstaan ​​nie, toe ek rondkyk, was daar 'n paar baie goeie stelsels daar buite om dit te doen back testing. Die probleem was dat hulle óf net het outomatiese toets, was baie duur, of het 'n maandelikse subskripsiefooi. Ek sou in die gat gewees n paar honderd tot 'n paar duisend dollar voordat ek in staat was om vorendag te kom met 'n handel tegniek wat eintlik sou begin om geld te maak. My Big Ag-ha! Daarop het ek na 'n Rob Booker werkswinkel en hy het ons vertel dat hy beskou homself as 'n voltydse backtester en 'n deeltydse valuta handelaar. Baie van sy mees suksesvolle studente en homself ingesluit, was suksesvol omdat hulle gedoen het 'n ton van back testing. Interessant, kan ek nie op die regte plek ... En as dit blyk, was ek. Hy het hierdie program genaamd Forex Tester gevind en dit is hoe hy en sy studente handel strategieë getoets te handel tegnieke wat die beste gewerk het vir hulle te vind. Ek was so opgewonde dat sodra ek by die huis van die klas, afgelaai ek die program. Dit beslis geleef het tot my verwagtinge. Hier is net 'n paar van die voordele van Forex Tester 2: Die program is baie bekostigbaar - Dit is net 'n eenmalige fooi, geen maandelikse faktuur. Ten tyde van hierdie skrywe, is dit net kos $ 159. Ek sou nie in staat wees om selfs die koop van die historiese data vir ander programme of ander inskrywing gebaseer forex back testing sagteware programme sal net laat my toe om backtest vir 1-2 maande vir daardie bedrag geld. UPDATE (2012/05/01) - Die prys is verhoog na $ 199, maar as jy inteken vir my back testing die kursus, kan jy dit vir 179 $. Net inteken via die boks aan die onderkant of die reg & gt; & gt; Jy kan jou eie persoonlike aanwysers te voeg (jy kan óf vind dit aanlyn, program hulle in of vind 'n programmeerder om dit te doen vir jou) Jy kan verskeie tydraamwerke individueel te sien of jy kan verskeie tydraamwerke optrek. Jy kan kry gratis, historiese data van hoë gehalte te toets met direk vanaf hul webwerf. Die program laat jou toe om nie net verskeie vensters oop met verskillende tydskale in dieselfde geldeenheid, maar jy kan verskeie vensters met verskillende geldeenhede het. Dit sal jou toelaat toets vir die mark korrelasies of praktyk verskansing tegnieke. Jy kan jou toets projekte later spaar vir hersiening. Nadat jy die toets gedoen word, kan jy dubbel kliek elk handel in die geskiedenis log en die program sal outomaties die grafiek beweeg om daardie bedryf. Jy kan dan die loep jou ambagte en vind 'n gemeenskaplike elemente wat jou meer winsgewend te maak. Jy kan hierdie forex probeer terug toets sagteware gratis voor jy koop. Jy kan notas te skryf op elke handel, sodat jy later weer kan gaan en jou ambagte te sorteer deur die tipe. Jy kan jou handel log voer vir analise in Excel of enige ander program. Outomatiese opgraderings wanneer nuwe weergawes vrygestel. Die program hou 'n lopende totaal van verskeie belangrike statistieke soos: grootste wenner / verloorder wen persentasie, Max drawdown, ens En nog baie meer! Die beste deel oor hierdie sagteware is dat dit nou kan ek nie aan iemand se woord neem dat 'n handel tegniek werk, ek kan dit te toets vir myself. Hoe kan jy eintlik backtest? Ek het hierdie vraag nogal 'n bietjie, so ek besluit om 'n gratis kursus oor hoe om back testing doen skep. Gelukkig Rob se kursus het my geleer alles wat ek nodig het om te weet oor die slag back testing, maar ek het besef dat ander mense die voordeel van daardie opdrag nie wil hê. Klik hier om my vrye loop te kry oor hoe om nie back testing die regte manier. Ek gaan deur alles wat jy hoef te doen van die dop van jou resultate om die installering van sagteware, om werklik te doen die toets. Ek sal ook wys jou die beste manier wat ek gevind het om die oorgang van back testing om handel te leef. Daar is ook 'n ton van wenke, video's en stap-vir-stap instruksies so check dit uit! Sommige van julle is waarskynlik wonder hoekom jy moet backtest. Hier is 'n video wat jy hoekom. Hulle is albei 1 uur kaarte op die AUDJPY: As jy duidelik kan sien, sal back testing jy veel meer oefening te gee as sit in die voorkant van die kaarte vir weke of maande. Daar is geen plaasvervanger vir werklike lewende handel, maar back testing kan jy die vrymoedigheid neem gee (en vashou aan ambagte) en 'n idee as die metode wat jy handel dryf het 'n kans om winsgewend of nie. Openbaarmaking: Hierdie pos bevat affiliate skakels en ek maak 'n klein kommissie as jy koop deur middel van hierdie skakels. Dit help om hierdie blog gaan en jou nie kos niks ekstra. Ek bevorder hierdie sagteware, want ek glo in dit ... tydperk. Dinge wat jy nodig het Installeer spreadsheet sagteware soos Microsoft Excel of Open Office, en gebruik kenmerke van die program om die prys te ontleed met jou eie handel strategie. Voordat enige spreadsheet ontleding gedoen kan word, moet jy 'n historiese databasis van Forex data te bekom vir die invoer in die sigblad. Dit is beskikbaar by dienste soos Optimal Trader en GetRates. Sodra die historiese data in die sigblad sagteware, wend formule eienskappe wat jou handel strategie te lyk. Die meeste strategieë is gebaseer op "if..else" voorwaardelike toetse. Byvoorbeeld, kan 'n strategie beskryf word as "As die prys van hierdie bar eindig hoër as die vorige drie bars dan koop in die mark." Terwyl dit is 'n eenvoudige strategie, kan selfs meer komplekse idees vertaal in formules in die sigbladprogram. Dan kan jy vinnig 'n hele prys geskiedenis scan om te sien hoe die strategie sou gedra. Skryf in vir die TradeStation strategie en back testing platform as jy 'n omvattende alles-in-een oplossing vir jou forex behoeftes wil. TradeStation is 'n makelaar wat ook bied gevorderde sagteware vir real-time handel. Maar die platform sluit in die vermoë om jou eie persoonlike Forex strategieë te skep en dan backtest hulle teen 'n groot historiese databasis. Dit ondervang die rompslomp van die verkryging van 'n Forex databasis onafhanklik en dan die vertaling van jou strategie in 'n sigblad. TradeStation is gebou op die "EasyLanguage" programmeertaal. Hierdie taal is 'n vereenvoudigde weergawe van ander programmeertale ontwerp vir enigeen om vinnig te leer. Die back testing stelsel pas die EasyLanguage strategie teen baie jare van Forex data en bied konkrete resultate toon die aantal winsgewende bedrywe teenoor die verlies van poste en die algehele persentasie opbrengs van die strategie. Registreer vir die Multicharts platform vir gevorderde back testing funksies. Multicharts is beskikbaar in twee weergawes, maar die "MCFX" stelsel bevat 'n sewe-jaar back testing databasis spesifiek vir Forex-handelaars. Hierdie twee programme gebruik die "PowerLanguage" stelsel, wat byna identies aan "EasyLanguage," aldus die verskaffing van gesoute TradeStation gebruikers met 'n alternatief vir hul back testing sonder 'n nuwe leerskool. MCFX is nie 'n makelaar stelsel egter so real-time handel nie moontlik sonder betrokkenheid van 'n derde party firma. Maar MCFX nie verbind met 'n paar makelaar platforms om naatlose handel strategieë wat suksesvol backtested is toelaat. back testing sagteware Join Date Desember 2006 Plek Washington Posts 213 Aansluit Datum Januarie 2007 Posts 1 Handleiding back-toets In die skool deel van die babypips webwerf onder & quot; Ses stappe na die oprigting van jou stelsel & quot ;, daar is 'n wenk op 'Hoe om jou stelsel te toets ". Dit sê: Ek sou baie graag my stelsel te toets op hierdie manier, maar ek sukkel om 'n program wat jou sal toelaat om my om terug te gaan in tyd en beweeg die grafiek vorentoe een kers op 'n slag. Kan iemand 'n raai? (Dit sal beter wees as dit vry ook.) back testing Om die meeste uit van jou kundige adviseur kry wat jy nodig het om te optimaliseer en backtest dit met Meta Trader se strategie Tester. Vorentoe toets op 'n demo rekening is noodsaaklik, maar dit neem 'n baie van tyd voordat jy 'n goeie idee oor hoe die deskundige adviseur sal voer te kry. Back testing kan jy handel te boots oor 'n lang tydperk van die tyd in 'n paar minute. Voordat jy jou backtest begin jy sal nodig hê om seker te maak jy het 'n volledige en akkurate geskiedenis opstel. As jy modellering gehalte is minder as 90% of sien jy mismatch grafiek foute, dan jou data is onvoldoende. Om die geskiedenis data aflaai en leer hoe om dit te stel, lees die artikel. Om die back testing venster Meta Trader oopmaak, kies uit die top kieslys & gt; Strategie Tester (of Ctrl + R vir die kortpad). Die venster oop op die bodem van die terminale en so lyk: Ten einde jou deskundige adviseur backtest, jou Expert adviseur, simbool kies jou. Tydperk (tyd raam wat jy wil), Model (soos elke tik), die boks Use Datum en kies die datum bereik. Kies die Visuele af as jy 'n visuele stemming oor die back testing wil. Dit is 'n goeie hulpmiddel vir die beheer van die logika van jou kundige adviseur en om enige foute raak te sien, maar dit neem meer tyd om dit uit te voer wat jy wil net gebruik dit op kort geskiedenis monsters. Laat Optimization afgeskakel. Klik op die knoppie Expert Properties en kies blad toets, en betree 'n Aanvanklike deposito waarde en laat alles anders dieselfde. Klik op die blad Insette, en gee jou instellings in die waarde kolom onder die blad insette. Verander wat jy wil of los die standaard instellings. Jy kan ook laai of instellings met behulp van die knoppies int hy onder regs slaan. Die begin . Stap. en Stop kolomme geïgnoreer, net soos die blok. Maak die Expert Properties dialoog en druk Begin om die toets te begin. Afhangende van jou EA en instellings en rekenaar geheue, maak dit neem 'n paar minute na ure neem om te voltooi. Sodra die toets klaar is, maak die blad Verslag oor die onderkant om die resultate te sien. Ontleding van die backtest Verslag bo die verslag vertoon al die statistieke van die backtest. 'N Paar statistieke om kennis te neem van is neem: Modellering gehalte - net belangrik as jou toets model is elke tik. As dit so is, moet dit wees op 90%. Indien nie, volg die instruksies hierbo om jou geskiedenis te werk met 'n akkurate M1 data. Totale netto wins - die bruto wins minus die bruto verlies. Wins faktor - Die verhouding van bruto wins tot die bruto verlies. Hoër is beter, enigiets bo 2 aanvaarbaar. Maksimale drawdown - Die hoogste verskil tussen een van die plaaslike boonste extremums van die balans grafiek en die volgende laer extremum: MaximalDrawDown = Max van (maksimum Peak - volgende minimale Peak) Absolute drawdown - Die onttrekking van jou aanvanklike deposito. Dit is opmerklik, maar dit is nie so waardevol soos die maksimale drawdown omdat jou EA goeie aanvanklike begin sou gehad het. Wins ambagte - Jou algehele oorwinning persentasie. Maksimum agtereenvolgende verliese (verlies in geld) - maksimum agtereenvolgende bedrag van verliese onder die verlies reeks van bedrywe en die opgesom verlies in hierdie reeks, Maksimale agtereenvolgende verlies (telling van verliese) - maksimum verlies van 'n opeenvolgende reeks verloor ambagte en die bedrag van ambagte in hierdie reeks, Vir 'n omvattende en gedetailleerde beskrywing van al die statistieke, besoek die volgende artikel: http://articles. mql4.com/83 Om hierdie statistieke saam Drawdown bedrag is die eerste ding wat jy kyk na - veral met betrekking tot deposito parafeer. Kyk dan na Max agtereenvolgende nederlae in geld. Jy is op soek na "Wat is dit die ergste kan doen om my". Die aanvaarding van hierdie is 'n goeie gehalte live-rekening geskiedenis van jou eie makelaar, dan moet jy kyk na PF, wat ten minste 1.5 vir 'n gereelde handel EA moet wees (die verskaffing van die StopLoss is nie groot). Vir 'n meer tipiese EA, sou ek kyk vir 2+ oor 'n lang tydperk. Hou in gedagte, sal die resultate in lewende handel minder goed wees - miskien deur 'n groot hoeveelheid as jou stelsel is kwesbaar vir variasie versprei. Lees die Tab Resultate Die blad Resultate aan die onderkant van die strategie tester sal jy die besonderhede oor geopen en gesluit bestellings, insluitend volgkeerverlies gee, neem wins en stop verlies. Visualisering van die grafiek Klik blad grafiek na 'n visuele voorstelling van jou resultate te kry in die vorm van 'n aandele kurwe. 'N histories woelig aandele kurwe verteenwoordig 'n EA wat vlugtige, terwyl 'n gladde kurwe verteenwoordig 'n meer stabiele EA. Jy moet ook kyk na die grafiek vir sy pieke en dale. Die maksimum drawdown gee jou 'n idee van die grootste hoogtepunt en vallei en miskien kan jy dit op grafiek. Maksimale drawdown gee jou 'n gevoel vir die ergste geval scenario. Jy kan probeer om te dink as dit die ergste geval scenario plaasgevind op die eerste handel. Probeer om ander pieke en dale identifiseer en sien dikwels hulle voorkom en vir hoe lank. Wanneer die toets van jou nuwe EA, ondersoek hierdie nou om te verseker dat jou strategie werk soos bedoel. Back testing die forex beginner strategie Hierdie riglyne word voorsien vir opvoedkundige doeleindes alleenlik. As jy besluit om aansoek te doen wat jy geleer het, doen u dit op eie risiko. Lees asseblief ons disclaimer. Laaste opgedateer op 22/12/2012 Die forex beginner strategie is 'n maklike hulpmiddel wat jou toelaat om handel te oefen in 'n eenvoudige en beginner-vriendelike manier. Ons beveel aan dat jy handel op 'n demo rekening met speelgeld, totdat jy genoeg ervaar om 'n bewuste en risiko-bewus besluit of om handel te dryf vir die regte geld te maak. Op dieselfde tyd wat jy kan verskillende handel konsepte, ander maniere van die ontleding van kaarte te verken en begin met die ontwikkeling van jou eie strategieë en maniere van handel. In hierdie les sal ons jou wys die back testing resultate van die forex beginner strategie vir die euro / dollar munt paar sedert Januarie 2001 'n backtest simuleer die prestasie van 'n strategie wat gebaseer is op historiese data, te skat hoe 'n strategie sou presteer as dit gebruik was. Dinge om in gedagte te hou wanneer jy soek op back testing resultate. Daar is belangrike punte waarvan jy bewus moet wees voordat jy in backtest resultate. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate Die forex mark omgewing kan verander, en dit kan 'n beduidende invloed van die prestasie van 'n strategie. Dus, kan 'n handel strategie wat baie suksesvol sou gewees het in die afgelope jaar nie suksesvol wees in die toekoms. Ervare forex handelaars is dikwels in staat om te oordeel op grond waarvan algehele bemarking voorwaardes 'n strategie kan verwag word om goed te doen. Totdat jy sulke kennis opgedoen het, wees versigtig voor te vertrou op 'n een-strategie. Back testing is nie 'n presiese wetenskap Daar is verskillende faktore wat die uitkoms van 'n backtest beïnvloed. Byvoorbeeld, sal verskillende forex makelaars verskillende versprei het. en so die gebruik van 'n verskeidenheid van makelaars sal variasies in die resultate te lewer. Nog 'n ding om in gedagte te hou is dat die prys voed ook wissel tussen makelaars, wat beteken dat aanwysers soos fraktale kan verskyn op verskillende plekke, afhangende van die gebruik van data. Dan is daar ook verskil wees wat gebaseer is op of 'n backtest algoritmies of dit word gedoen deur 'n ware persoon gaan oor historiese prys data is gedoen. In ons geval, gebruik ons ​​'n algoritmiese benadering tot die impak van menslike foute te verminder. Ten slotte, daar is 'n verskil tussen back testing n handel strategie en toepassing van 'n strategie in 'n werklike omgewing. In 'n ware omgewing wat jy is meer geneig om foute te maak of te reageer 'n bietjie te stadig om veranderinge in die prys. Ook, afhangende van jou makelaar, faktore soos uitvoering spoed en glip, kan beïnvloed die resultate. Handel groot posisies kan verskillende resultate oplewer Die groter 'n rekening kry, hoe meer jy kan waag en dus meer volume wat jy kan handel. Tog kan die handel baie groot bedrae eintlik produseer 'n unieke probleme, omdat jy die prys van die bate wat jy handel dryf, eenvoudig deur 'n bedryf eintlik kan beweeg. Dit is geneig 'n probleem te wees nie wanneer die handel baie klein groottes, maar jy moet daarop let dat wanneer jy begin om 'n groot genoeg volume benader, jy kan eintlik die prys beweeg. Dit kan potensieel gee jou stadiger uitvoering sowel as minder wenslik pryse ten einde vir jou hele einde gevul word. Die back testing metode gebruik As die reëls van die basiese beginner strategie is suiwer meganiese, ons geskep 'n algoritme wat die strategie om werklike historiese euro / dollar data wat wissel van 1 Januarie 2001 van toepassing is tot 30 November 2012. Die algoritme is opdrag gegee om net te oorweeg ambagte wat gebeur in die euro / dollar eerste keer, wat vanaf 08:00 GMT tot 17:30 GMT. Na 17:30 GMT, is geen nuwe ambagte geopen. Alle oorblywende oop ambagte was om 18:00 GMT gesluit. As jy wil graag meer oor die beste tye leer om handel te dryf, kan jy gaan na die volgende les: Back testing: interpretasie van die verlede Back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit te gebruik! Die data en die gereedskap Netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: Handleiding Terug-toetsing; Die beoefening van die kuns van Handel Handleiding Terug-toetsing; Die beoefening van die kuns van Handel Deur James Stanley Trading, soos baie ander dinge in die lewe, kan verbeter word met ondervinding. Dit is dikwels waar nuwe handelaars misluk. Sodra die verwesenliking van hierdie feit, hulle kyk na 'n baie eenvoudige onderhandeling. & Ldquo; leer om handel te dryf winsgewend my tyd werd & rdquo?; Myself en baie ander handelaars sal (of dalk meer akkuraat waarde vir 'het & rsquo;) antwoord 'n besliste waarde vir'! JA & rsquo; op daardie vraag, en begin met 'n leerproses om ons resultate te kry tot op die punt dat ons wil hê. Maar nie almal sal wees in daardie boot. Die moeilikste ding oor ervaring wanneer handel, is die feit dat daardie selfde ervaring vir ons geld kan kos. Oor die jare het ek & rsquo; het gehoor baie onverskillig eis waarde vir 'Ag, dit & rsquo; s van jou onderrig om die markte en rsquo. En dit kan die geval wees. Maar daar is ander maniere om te verdien ervaring in die eeue-oue kuns van spekulasie. papier handel, & rsquo; Graan en rys handelaars, die oorspronklike skeppers van tegniese ontleding, sou 'n element van waarde vir 'diens; om hipotetiese winste of verliese vir die strategieë wat hulle handel te spoor. Dit is soortgelyk aan demo handel vandag; 'n manier wat ons teorieë en strategieë kan toets op die mark sonder finansiële risiko. Is dit presies dieselfde as handel leef, nee, want daar isn & rsquo; t 'n likiditeit verskaffer aan die ander kant van jou handel uitvoering van WERKLIKE uitvoering; maar dit kan nie toelaat dat my om my strategieë te toets in 'n dinamiese omgewing. Die nadeel van demo handel of demo-toets van 'n strategie is die feit dat dit 'n lang tyd om te kry genoeg resultate om 'n bepaling vir my strategieë konsekwentheid te maak kan neem. As ek wil 'n strategie op 'n daaglikse skedule te toets, kan dit my neem 'n hele jaar net 'n paar ambagte te plaas. En ná hierdie paar ambagte, B & rsquo; s nie seker of ek & rsquo; d gemaklik genoeg wees met die strategie om in diens te neem dit leef (na alles, net 'n paar ambagte geplaas, hoe kan ek weet of dit was 'n anomalie of nie). Dit is hier waar handleiding back-toets in die spel kan kom. Dit is 'n aanwensel waarin ek 'n lewendige mark omgewing met 'n dinamiese pryse kan simuleer. Dit & rsquo; s belangrik om enige back-toetse wat ons voer, handleiding of outomatiese, ly aan 'n enkele trekking terug daarop; en dit is die feit dat vorige prestasie is nie noodwendig gaan dit self te dupliseer op daardie manier die pad vorentoe. Maar dit & rsquo; s nie die punt van die handleiding back-toets. Die rede ek doen die toets is om myself op te lei, met behulp van die gereedskap van die strategie wat getoets word, sodat ek kan weet hoe om die benadering die mees doeltreffende diens. Ek kan dit doen op enige tydraamwerk, met 'n geldeenheid paar, en byna enige strategie wat ek handel. Die FXCM Trading Station 2 aansoek is gebou met hierdie vermoë in plek, sodat al handelaars gebruik van hierdie platform kan nou hierdie reg te doen. Stap 1: Trek die grafiek Die eerste stap wanneer handleiding back-toets is om ons kaarte te trek met die aanwysers wat ons sal gebruik in die strategie wat ons toets. Vir hierdie illustrasie, B & rsquo; m gaan 'n 89 tydperk EMO en 'n 13 tydperk CCI gebruik. Na kry die grafiek aangetrek, ons is gereed om voort te gaan. Geskep met Marketscope / Trading Station 2 Stap 2: Neem 'n stap terug in die tyd Nadat ons ons grafiek het aangetrek, moet ons gaan na 'n vorige tydperk op die grafiek. Die hier is wat ek wil nie vertroud met die prys aksie vir die toets tydperk te wees. Ek wil pryse te so naby aan die dinamiese van 'n ware mark as moontlik wees. Ek wil dit aan onvoorspelbaar wees. Om dit te doen, kan ek kliek en sleep terug in die tyd na 'n vroeëre datum op die grafiek te kry. Geskep met Marketscope / Trading Station 2 Stap 3: Sluit die Chart Nou dat ek & rsquo; s terug na 'n vorige tydperk op die grafiek, moet ek seker maak dat ek don & rsquo; t verloor my plek. Die Trading Station 2 met Marketscope Kartering pakket is ingestel om outomaties vertoon die mees onlangse kers op die grafiek om te verseker dat jy is op soek na die mees onlangse prys inligting voordat jy 'n handel. Dit is 'n groot funksie. Maar as ek & rsquo; m 'n poging om my strategie, en 'n nuwe kers vorms & ndash toets; dit sal outomaties gaan na die einde van die grafiek, wat veroorsaak dat ek my plek verloor. Om dit te voorkom, kan ons die grafiek sluit sodat dit sal nie outomaties vorentoe te beweeg wanneer 'n nuwe kers vorms. Dit kan gedoen word met die waarde vir 'Lock View, & rsquo; knoppie (hieronder gesien): Geskep met Marketscope / Trading Station 2 Die waarde vir 'Lock View, & rsquo; knoppie getoon bo (uitgelig in Orange teen die middel van die nutsbalk). 'N vergrote-in die lig is beskikbaar onder, met die waarde vir' slot oog, & rsquo; knoppie om in die middel: Geskep met Marketscope / Trading Station 2 Stap 4: Loop vorentoe in tyd Hierdie funksie is baie voordelig vir handelaars wat 'n baie handleiding back-toets te doen, maar dikwels onbekend aan baie. Dit het te doen met die waarde vir 'vorentoe, & rsquo; en waarde vir 'agteruit, & rsquo; pyle op jou sleutelbord. Min handelaars weet dat die Trading Station aansoek geprogrammeer om vorentoe een kers beweeg op 'n tyd vir 'n druk op elk van hierdie sleutels. Byvoorbeeld, as ek & rsquo; m toets op 'n uurlikse grafiek, ek kan vorentoe te beweeg op die grafiek 1 uur op 'n slag per pers van die waarde vir '. Toekomsgerigte pyl sleutel & rsquo; As ek wou gaan terug 1 uur, kan ek druk net op die waarde vir 'agtertoe-pyl sleutel, en rsquo; een keer. Maar as ek & rsquo; m toets op 'n 4 uur grafiek â € 1 pers van die vorentoe of agtertoe pyltjie sleutels sal gelykstaande aan 'n stap vorentoe of agtertoe 4 uur op 'n slag wees. Dit is 'n uiters gerieflike funksie wat kan toelaat dat my om oor te steek 'n groot afstand op die kaart in 'n kort tydperk van die tyd. Op hierdie punt, ek wil vorentoe loop op die grafiek u gegee word totdat 'n ek 'n handelsmerk wat aan my kriteria te vind. Sodra ek doen, sal ek breek, en ons & rsquo; re gereed om aan te beweeg na stap 5. Stap 5: Neem die resultate Hierdie stap kan afwyk tussen handelaar om handelaar wat gebaseer is op styl en maniërisme van rekordhouding. Ek doen 'n beroep alle nuwe handelaars of diegene wat nuut tot die handleiding back-toets om elk van hierdie ambagte neerskryf; of dit 'n joernaal, 'n sigblad of 'n verhandeling log. 'N paar belangrike inligting is van belang hier: Waar sal jy jou stop te plaas? Waar sou jy op soek is om wins te neem? Jy kan al hierdie inligting, sowel as enige ander waarnemings wat jy gemaak het aan te teken. Na 'n paar ambagte, sal jy 'n paar stukkies inligting wat jy kan gebruik om dan die strategie doeltreffend vir jou doelwitte te hê. Stap 6: Spoel en herhaal Nadat ons 'n hipotetiese handel gevind, by daardie punt kan ons verder vorentoe loop in die toekoms 'n idee hoe dit kan uitgewerk kry. Weereens, kan ons hierdie resultate in ons tydskrifte te teken. Dan kan ons aanbeweeg na die volgende handel. Ons kan voortgaan om dit te doen totdat ons voel die gerief, en die ervaring met die strategie aan te beweeg na die volgende stap van die toets. Vir sommige handelaars wat & rsquo; s toets met kleiner weegskaal ander neem die sprong direk in lewende markte, terwyl ander, soos ek & ndash; sal dan die toets van die strategie op 'n demo rekening met lewendige, dinamiese pryse. --- Geskryf deur James B. Stanley Om kontak James Stanley, stuur 'n epos Instructor@DailyFX. Com. Jy kan James volg op Twitter @JStanleyFX. Om aan te sluit James Stanley & rsquo; s verspreiding lys, kliek asseblief hier. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Die gevare van Forex back testing - Hoe om 'n tegniese Forex Strategie evalueer Opgedateer op: 9 April 2013 by 08:00 Trading behels getalle. Ons moet 'n baie berekeninge te maak om die prys aksie te ontleed en kry 'n begrip van markbewegings. Terwyl die ekonomiese gebeure gewoonlik volg 'n merkbare patroon van oorsaak en gevolg wat duidelik kan wees selfs sonder die gebruik van tegniese metodes, is dit moeilik om die ewekansige beweging van die prys sonder die verskaf tegniese metodes gereedskap te evalueer. As dit moeilik is om toegang / uitgang punte te definieer sonder die gebruik van getalle, het numeriese gereedskap baie gewild onder handelaars van alle agtergronde sedert die vroeë dae van die ontwikkeling van tegniese ontleding. Oor die jare, het die begeerte om saam te vat en stol tegniese strategieë in duidelik afgebaken skemas waarop handel keuses kan gebaseer wees tot 'n beter begrip van wat 'n suksesvolle tegniese strategie uitmaak of nie. Maar terwyl wat verwag is deesdae duideliker, die aard van die saak as 'n aktiwiteit waar risiko's is alomteenwoordige maak die toets van die sukses van 'n handel strategie 'n ingewikkelde en moeilike taak. In hierdie artikel, sal ons probeer om 'n paar van die basiese beginsels van die suksesvolle toets en evaluering van 'n handel strategie te bespreek. In plaas van die bespreking van die verskillende instrumente wat gebruik word deur handelaars, sal ons daarna streef om die geldigheid van die basiese benadering te bepaal om die toets van die tegniese metodes. Konstruksie van 'n tegniese strategie Maar in die eerste plek, wat is 'n tegniese strategie? 'N Tegniese strategie is 'n kombinasie van verskeie aanwysers en gereedskap wat daarop gemik is om uit te stryk die gyrations in pryse om aksie seine vir handelaars te genereer. Op sy basiese vlak, is handelaars gebruik van strategieë elke dag as hulle die markte te ontleed en te gaan koop en verkoop bestellings in ooreenstemming met hul ontledings. Deur die kombinasie van 'n prys aanwyser soos 'n lyn grafiek of kolomgrafiek, met 'n ossillator of 'n bewegende gemiddelde, ons het reeds 'n baie eenvoudige skema wat die bepaling van inskrywing / afrit punte sal voorsiening maak vir ons ambagte. Soos handelaars meer vaardig in tegniese ontleding, die neiging is teenoor die skepping van meer ingewikkeld skemas wat 'n groot aantal aanwysers kombineer om seine op te wek. Dit is nie baie moeilik om 'n tegniese strategie te bou. Die uiteenlopende keuse van aanwysers beskikbaar vir handelaars verseker dat diegene wat probeer om hulle te kombineer vir die afleiding skerper, meer akkurate seine nie nodig wyd en syd in die bereiking van daardie doel te soek. Om dit duidelik te illustreer, kom ons neem 'n blik op die volgende twee scenario's waar ons twee arbitrêre metodes waarmee ons wil hê dat die markte handel te dryf ontwikkel. Bogenoemde metode behels die gebruik van twee bewegende gemiddeldes, 'n 13-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), en 'n 50-tydperk SMA om seine van CROSSOVER genereer, terwyl die gebruik van die MACD te filter ekstreemwaardes waar skerp terugskrywings die risiko kan vervaag / beloon scenario vir verhandeling. Inderdaad, in hierdie lukraak gekies voorbeeld, sien ons dat ons skema goed presteer. Die inskrywing sein gegenereer word deur die 13/50 crossover op 12 Februarie te kenne gegee 'n incipient uurlikse tendens wat aan die gang gehou deur oorblywende bo die 13-uur SMA, totdat dit 'n tekort aan energie, wat saamval met die uiterste waarde geregistreer is op die MACD ossillator. Dit is duidelik dat ons eenvoudige metode is die opwekking van belowende resultate op hierdie eerste voorbeeld. Kom ons kyk 'n ander metode. In hierdie voorbeeld op dieselfde prys grafiek, waar ons die paraboliese Kong gebruik in kombinasie met 'n lang termyn weerstand lyn en Fibonacci uitbreiding vlakke ons waarneem dat die tempo was in ooreenstemming met die seine wat gegenereer word deur ons eenvoudige strategie. Sodra die prys bo die paraboliese Kong aanbeweeg 16 Februarie nag, die tempo het die prys bo die 61,8 Fibonacci uitbreiding vlak, en die tendens dan voortgegaan beweeg opwaarts tot die bereiking van 'n ander hoër weerstand vlak. Beide van hierdie gevalle wys dat hierdie eenvoudige kombinasie van basiese gereedskap suksesvol in die skep van 'n winsgewende handel strategie kan wees. Maar natuurlik, ons wil net een van die twee gebruik nie, want die toepassing van twee strategieë om dieselfde grafiek sal dikwels lei tot verwarrende uitkomste sonder genereer veel duidelikheid oor die risiko verhouding. Dit is hier waar die evaluering van 'n tegniese strategie sy kritieke aard verkry. Deur die toets van verskeie strategieë voor hulle aansoek doen, hoop ons om die beteres in plaas van hulle ontdek is ten gevolge van 'n string van die verlies van ambagte vind. Hoekom back testing kan nie nuttig wees Back testing van tegniese metodes in die lig van verlede pryse is die mees gewilde toets strategie onder tegniese handelaars. Daardie prys patrone herhaal hulself is 'n basiese beginsel van tegniese ontleding. Afsluiting Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou.